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Última atualização do sistema: 20.10.2023

Professor

Cristiano Arbex Valle http://lattes.cnpq.br/0174881389877841

Última atualização do Lattes: 14.04.2023

Nomes de citação: ARBEX, C. V. / VALLE, CRISTIANO ARBEX / VALLE, C. A. / VALLE, C.A. / ARBEX VALLE, CRISTIANO / ARBEX-VALLE, CRISTIANO

Gráfico de Produção Bibliográfica

Gráfico de Orientações Concluídas

Produção Bibliográfica

Orientações Concluídas

Mestrado: 3
Doutorado: 0
Pos-Doutorado: 0
Outras: 21

Propriedade Intelectual

  • Software (13)+
    • Ano
      2022
      Título
      Portfolio solver
    • Ano
      2021
      Título
      Cloze Question Generator
    • Ano
      2021
      Título
      PortSim - Portfolio Simulator
    • Ano
      2020
      Título
      Optimization Library
    • Ano
      2020
      Título
      Funpresp - sistema de gerenciamento de risco
    • Ano
      2019
      Título
      Base para identificação de Insider Trading
    • Ano
      2019
      Título
      Sistema de previsão e automatização do modelo PICAM
    • Ano
      2015
      Título
      SES - Sentiment Enhanced Signals
    • Ano
      2014
      Título
      SSD Solver
    • Ano
      2013
      Título
      FORTSP
    • Ano
      2011
      Título
      News Analytics Toolkit
    • Ano
      2008
      Título
      Portal de compras do Governo de Minas Gerais
    • Ano
      2005
      Título
      Mysky Sicta
  • Trabalho Técnico (9)+
    • Ano
      2022
      Título
      Ensemble pruning via an integer programming approach with diversity constraints
    • Ano
      2021
      Título
      A two-stage approach for order and rack allocation in a mobile rack environment
    • Ano
      2019
      Título
      A nonlinear optimisation model for constructing minimal drawdown portfolios
    • Ano
      2019
      Título
      Order allocation, rack allocation and rack sequencing for pickers in a mobile rack environment
    • Ano
      2018
      Título
      Order batching using an approximation for the distance travelled by pickers
    • Ano
      2017
      Título
      Using Social Media and News Sentiment Data to Construct a Momentum Strategy
    • Ano
      2015
      Título
      An Impact Measure for News: Its Use in Daily Trading Strategies
    • Ano
      2014
      Título
      Exchange-Traded Funds: A Market Snapshot and Performance Analysis
    • Ano
      2013
      Título
      News-Enhanced Market Risk Management

7 Especialidades Por ordem de relevância

Nome da especialidade (número de vezes que aparece no Lattes)

Coautores Total: 64

Professor da UFMG (3)
Externo Identificado no Lattes (0)
Não identificado (61)
Gautam Mitra BEASLEY, J. E. Christian Valente MEADE, N. John E Beasley DA CUNHA, ALEXANDRE SALLES Xiang Yu Alexandre Salles da Cunha Geraldo Robson Mateus Filipe Lauar Victor Zverovich MITRA, GAUTAM Wagner Moro Aioffi Lucas Augusto Freire de Oliveira Dan Joldzic Enza Messina Zryan Sadik Christina S. Erlwein BEASLEY, JOHN E Tilman Sayer Yu, Xiang Beasley, John E. MATEUS, GERALDO ROBSON AIOFFI, WAGNER MORO Humberto Brandão Marcelo Antônio Mendes Bastos Yuke Shi Bram Stalknecht Barry Nouwt Giles-Arnaud Nzouankeu-Nana Bernhard Kuebler Alexandra Kochendoerfer Christina Sayer Erlwein SANTOS, VINICIUS FERNANDES DOS FERREIRA, LUCAS SALDANHA MESQUITA, CAIO MÁRIO SAYER, TILMAN CHAGAS, ROSKLIN JULIANO ROMAN, DIANA BEASLEY, J.E. MARTINEZ, LEONARDO CONEGUNDES MARTINEZ, LEONARDO C. SALLES DA CUNHA, ALEXANDRE Lauar, Filipe Erlwein-Sayer, Christina PEREIRA, ADRIANO C. M. MESQUITA, CAIO MARIO Rodrygo Luis Teodoro Santos PEREIRA, ADRIANO CÉSAR MACHADO Caio César Viana da Silva Louise Saturnino Keiller Nogueira Christiano Silveira Candian Arthur Moreira Franco Rafael Barra Raphael Cavalcanti Emanoel Romano Daniel Freitas Valdo Noronha Lucas Issa Frank Ellison Wagner Guida Cláudio Pires Diana Roman

32 Palavras Chave utilizadas pelo professor

Pesquisa Operacional Finanças Quantitativas Otimização Programação inteira Programação estocástica Otimização Combinatória Aprendizado de máquina Gerenciamento de estoques Redes de Sensores Sem Fio Seleção de portfolios Gerenciamento de Risco Otimização de portfolios Simulação Análise de Sentimento Fundos de Pensão Coleta de pedidos Dominância estocástica em segunda ordem Econofísica Redes Complexas programação não-linear Gerenciamento de ativos e passivos Oscilador harmônico Insider trading Educação Financeira Matemática Financeira Teoria dos grafos Modelo de previsão Geração de cenários Manutenção de aviões Robôs de investimento Bolsa de Valores Ajuste de Curvas
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